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國泰期貨


選擇權 操作買權


昨(13)日台指期早盤雖以平盤附近開出,在電子權值股帶領下,指數呈現高過前高而低不破前低的穩步上漲走勢,終場正式站上11,100大關。技術面部分,日KD指標不但交叉往上且開口持續擴大,RSI指標也在50以上多方區,而連四紅所累計的漲幅不但回補2月5日所留下的長黑K棒外,亦讓指數回到2月初以來的整理平台。
國泰期貨分析師吳佩奇表示,外資在台指期的多單雖小幅減至50,000口左右,但從外資選擇權多空持倉金額比率持續上升,同時台指選擇權波動率指數(VIX)亦呈現連日下滑以及P/C RATIO盤整向上的現象來看,後續走勢震盪往上的機會仍高。然而目前指數已進入前波套牢區,由於3月買權最大未平倉序列位於11,200點,短期內出現一次性突破走勢的機率應不高。
操作部分,建議待指數拉回再採取買權多頭價差的方式,透過同時買進價內的買權並賣出價平的買權,除了能順勢建立多方部位之外,更能透過價差組合降低部位的曝險與時間價值的損耗。(國泰期貨提供)
<摘錄經濟>